Flyttande medelkonvergensdivergens - MACD. BREAKING DOWN Flytta genomsnittlig konvergensdivergens - MACD. Det finns tre vanliga metoder som används för att tolka MACD.1 Crossovers - Som visas i diagrammet ovan, när MACD faller under signallinjen är det en bearish signalen, vilket indikerar att det kan vara dags att sälja Omvänt, när MACD stiger ovanför signallinjen, ger indikatorn en haussecken som tyder på att priset på tillgången sannolikt kommer att uppstå uppåtgående moment. Många handlare väntar på ett bekräftat kors ovanför signallinjen innan du går in i en position för att undvika att bli försvagad eller gå in i en position för tidigt, vilket visas av den första pilen.2 Divergens - När säkerhetspriset avviker från MACD Det signalerar slutet på den aktuella trenden. 3 Dramatisk ökning - När MACD stiger dramatiskt - dvs det kortare glidande medlet drar sig bort från det långsiktiga glidande medlet - det är en signal att säkerheten är överköpt och kommer snart tillbaka till normala nivåer. Traderar tittar också på ett drag ovanför eller under nolllinjen eftersom det signalerar det kortfristiga genomsnittets position i förhållande till det långsiktiga genomsnittet. När MACD ligger över noll är det kortsiktiga genomsnittet över det långsiktiga genomsnittet Terminsgenomsnitt som signalerar uppåtgående moment Det motsatta är sant när MACD är under noll Som du kan se från diagrammet ovan fungerar nolllinjen ofta som ett område för stöd och motstånd för indikatorn. Är du intresserad av att använda MACD för Dina affärer Kolla in vår egen primer på MACD och Spotting Trend Reversals med MACD för mer information. En primer på MACD. Att lära sig att handla i riktning mot kortsiktiga momentum kan vara en svår uppgift i bästa tider, men det Är exponentiellt svårare när man inte känner till lämpliga verktyg som kan hjälpa. Denna artikel kommer att fokusera på den mest populära indikatorn som används i teknisk analys. Den rörliga genomsnittliga konvergensdivergensen MACD Gerald Appel utvecklade denna indikator på 1960-talet, och även om namnet låter väldigt komplicerat är det verkligen ganska enkelt att använda Läs vidare för att lära dig hur du kan börja söka efter sätt att införliva detta kraftfulla verktyg i din handelsstrategi. Bakgrundsinformation Kunskapen om MACD beror till stor del på dess förmåga att hjälp snabbt upptäcka ökande kortsiktiga momentum Men innan vi hoppar in i MACD: s inre verkningar är det viktigt att helt förstå förhållandet mellan ett kortsiktigt och långsiktigt rörligt medelvärde. Som du kan se från tabellen nedan, många handlare kommer att titta på en kortsiktig glidande genomsnittlig blå linje för att korsa över en långsiktig glidande genomsnittlig röd linje och använda detta för att signalera ökande uppåtgående moment. Denna bullish crossover föreslår att priset nyligen har stigit i snabbare takt än det har i det förflutna så är det ett gemensamt tekniskt köptecken. Omvänt används en kortfristig glidande medelkorsning under ett långsiktigt genomsnitt för att illustrera att tillgångens pris har gått nedåt vid en Snabbare takt och att det kan vara en bra tid att sälja. Indikatorn Meddelande hur de rörliga medelvärdena avviker från varandra i Figur 1, eftersom styrkan i momentumet ökar. MACD: n utformades för att dra nytta av denna divergens genom att analysera skillnaden mellan de två exponentiella glidmedelvärdena Specifikt subtraheras värdet för det långsiktiga glidande medlet från det kortsiktiga genomsnittet och resultatet plottas på ett diagram. Perioderna som används för att beräkna MACD kan enkelt anpassas för att passa alla strategier, men Handlare kommer vanligtvis att förlita sig på standardinställningarna för 12 och 26 dagar. Ett positivt MACD-värde skapat när kortsiktigt medelvärde är över det långsiktiga genomsnittet används för att signalera ökande uppåtgående moment. Detta värde kan också användas att föreslå att näringsidkare kanske vill avstå från att ta korta positioner tills en signal tyder på att det är lämpligt. Å andra sidan förklarar fallande negativa MACD-värden att nedgången blir starkare och att den y är inte den bästa tiden att köpa. Transaktionssignaler Det har blivit standard att plotta ett separat glidande medelvärde vid sidan av MACD, som används för att skapa en tydlig signal om växlande momentum. En signallinje som också är känd som trigglinjen skapas genom att ta en nio perioders glidande medelvärde för MACD Detta hittas ritat bredvid indikatorn på diagrammet Som du kan se i Figur 2 genereras transaktionssignaler när MACD-linjen den solida linjen passerar genom signallinjen nio-perioders exponentiell glidande medelvärde EMA - prickad blå linje. Den grundläggande bullish signal köpskylten uppträder när MACD-linjen den fasta linjen korsar över signallinjen den prickade linjen och det grundläggande baisse-signalförsäljningssignalet genereras när MACD korsar under signallinjen Traders som försöker dra nytta av haussea MACD-kors som uppträder när indikatorn är under noll bör vara medveten om att de försöker dra nytta av en förändring i momentriktningen, medan de rörliga medelvärdena fortfarande tyder på tha t säkerheten kan uppleva en kortsiktig sälj-off Denna bullish crossover kan ofta korrekt förutsäga omvändningen i trenden som visas i Figur 2, men det anses ofta riskera än om MACD var över noll. En annan vanlig signal som många handlare titta på för att inträffa när indikatorn reser i motsatt riktning av tillgången, känd som divergens. Detta koncept tar ytterligare studier och används ofta av erfarna handlare. Centrumlinjen Som tidigare nämnts beräknas MACD-indikatorn genom att man tar skillnaden mellan en kortvarig termisk glidande genomsnittlig 12-dagars EMA och en långsiktig glidande genomsnittlig 26-dagars EMA Med tanke på denna konstruktion måste värdet för MACD-indikatorn vara lika med noll varje gång de två glidande medelvärdena överstiger varandra, vilket du kan se i figur 3 , ett kors genom nolllinjen är en mycket enkel metod som kan användas för att identifiera riktningens riktning och de viktigaste punkterna när momentum byggs. Tilläggsformer I de tidigare exemplen är de olika signalerna genereras av denna indikator är lätt tolkad och kan snabbt införlivas i någon kortsiktig handelsstrategi. På den mest grundläggande nivån är MACD-indikatorn ett mycket användbart verktyg som kan hjälpa handlare att se till att kortsiktiga riktningar fungerar i deras favör. Den största nackdelen med att använda denna indikator för att generera transaktionssignaler är att en näringsidkare kan få piska i och ur en position flera gånger innan man kan fånga en stark förändring i momentum. Som du kan se i diagrammet ligger den bakre delen av denna indikator kan generera flera transaktionssignaler under ett långvarigt drag, vilket kan leda till att näringsidkaren realiserar flera ogenomförda vinster eller till och med små förluster under rallyet. Traderar bör vara medvetna om att whipsaw-effekten kan vara allvarlig både på trendmarknader och markbundna marknader, eftersom relativt små rörelser kan få indikatorn att snabbt ändra riktningar. Det stora antalet falska signaler kan leda till att en näringsidkare tar många förluster Provisioner är inräknade i ekvationen, kan denna strategi bli mycket dyr. En annan MACD-nackdel är dess oförmåga att göra jämförelser mellan olika värdepapper. Eftersom MACD är dollarnsvärdet mellan de två glidande medelvärdena ger läsningen för olika prissatta lager liten inblick när man jämför ett antal tillgångar till varandra I ett försök att lösa detta problem kommer många tekniska analytiker att använda den procentuella prisoscillatorn som beräknas på liknande sätt som MACD men analyserar procentuell skillnad mellan de glidande medelvärdena snarare än dollarbeloppet. Förklaring MACD-indikatorn är det mest populära verktyget i teknisk analys eftersom det ger handlare möjlighet att snabbt och enkelt identifiera den kortsiktiga trendriktningen. De klara transaktionssignalerna hjälper till att minimera subjektiviteten i handeln och korsningarna över signallinjen gör det lätt för handlare att se till att de handlar i riktning mot momentum Mycket få ind icators i teknisk analys har visat sig vara mer tillförlitliga än MACD och denna relativt enkla indikator kan snabbt införlivas i någon kortfristig handelsstrategi. Räntesatsen vid vilken ett förvaltningsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut .1 En statistisk mått på spridningen av avkastningen för en viss säkerhet eller ett marknadsindex. Volatiliteten kan antingen mätas. En akt som den amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något arbete utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorer Den amerikanska presidiet för arbete. Valutaförkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av bidders. Moving Average Convergence Divergence MACD. Developed av Gerald Appel, Flyttande medelkonvergensdivergens MACD är en av de enklaste och mest tillförlitliga indikatorerna som finns tillgängliga MACD använder rörliga medelvärden som är fördröjande indikatorer, för att inkludera några trendegenskaper. Dessa nedslående indikatorer omvandlas till en momentumoscillator genom att subtrahera det längre glidande medlet från den kortare rörelsen Medelvärde Den resulterande tomten bildar en linje som oscillerar över och under noll utan några övre eller nedre gränser. MACD är en centrerad oscillator och riktlinjerna för användning av centrerade oscillatorer gäller. MACD-formel. Den mest populära formeln för standard MACD är skillnaden mellan en säkerhet s 26-dagars och 12-dagars exponentiella glidande medelvärden Detta är formeln som används i många populära tekniska analysprogram, inklusive SharpCharts och citerade i de flesta tekniska analysböckerna om ämnet Appel och andra har sedan tinkered med dessa ursprungliga inställningar att komma upp med en MACD som passar bättre för snabbare eller långsammare värdepapper med kortare movi Ng medelvärden kommer att producera en snabbare och mer responsiv indikator, medan användning av längre glidande medelvärden kommer att producera en långsammare indikator, mindre benägen för whipsaws. För våra syften i den här artikeln kommer den traditionella 12 26 MACD att användas för förklaringar senare i indikatorserien kommer att ta itu med användningen av olika glidande medelvärden vid beräkning av MACD. Om de två glidande medelvärdena som utgör MACD är 12-dagars EMA den snabbare och 26-dagars EMA är långsammare Slutkurserna används för att bilda de glidande medelvärdena Vanligtvis, En 9-dagars EMA av MACD är ritad längs sidan för att fungera som en utlösningslinje. En bullish crossover uppträder när MACD rör sig över sin 9-dagars EMA och en bearish crossover uppträder när MACD rör sig under dess 9-dagars EMA Merrill Lynch-diagrammet nedan visar 12-dagars EMA-tunnblå linje med den 26-dagars EMA-tunna röda linjen överlagts prisbilden MACD visas i rutan nedan, eftersom den tjocka svarta linjen och dess 9-dagars EMA är den tunna blå linjen. Histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och dess 9-dagars EMA Histogrammet är positivt när MACD ligger över sin 9-dagars EMA och negativ när MACD ligger under dess 9-dagars EMA. Vad gör MACD do. MACD mäter skillnaden mellan två glidande medelvärden En positiv MACD indikerar att 12-dagars EMA är handel över 26-dagars EMA En negativ MACD indikerar att 12-dagars EMA handlar under 26-dagars EMA Om MACD är positiv och stigande, utvidgas gapet mellan 12-dagars EMA och 26-dagars EMA detta Indikerar att hastighetsförändringen för det snabbare rörliga medlet är högre än hastighetsförändringen för det långsammare glidande medeltalet Positiv momentum ökar och detta skulle anses vara hausse Om MACD är negativ och sjunker ytterligare, då är det negativa gapet mellan Det snabbare rörliga genomsnittet grönt och det långsammare glidande mediet blått expanderar Nedåtgående momentum accelererar och detta skulle betraktas som baisse MACD centerlinjeövergångar uppstår när det snabbare rörliga genomsnittet passerar det långsammare glidande medlet. Detta Merrill Lynch-diagram visar MACD som En solid svart linje och dess 9-dagars EMA som den tunna blå linjen Även om glidande medelvärden är fördröjande indikatorer märker du att MACD rör sig snabbare än de glidande medelvärdena. I detta exempel med Merrill Lynch gav MACD också några bra handelssignaler. I mars och april vände MACD före båda glidande medelvärdena och bildade en negativ avvikelse före prisstoppet. I maj och juni började MACD stärka och öka högre nedgångar, samtidigt som både glidande medelvärden fortsatte att göra lägre nedgångar. Och äntligen, MACD bildade en positiv divergens i oktober medan både glidande medelvärden registrerade nya lows. MACD Bullish Signals. MACD genererar bullish signalsignaler från tre huvudkällor. Positive divergens. Bullish glidande medelvärde crossover. Bullish centerline crossover. Positive Divergence. A positiv divergens uppstår när MACD börjar Förskott och säkerheten är fortfarande i en downtrend och gör en lägre reaktion låg. MACD kan antingen bildas som en serie högre låg eller en andra låg som är högre än pr evigt låg Positiva skillnader är förmodligen de minst vanliga av de tre signalerna, men är vanligtvis de mest tillförlitliga och leder till de största dragningarna. Bullish Moving Average Crossover. En hausseig glidande genomsnittlig crossover uppträder när MACD rör sig över sin 9-dagars EMA eller triggerlinje Bullish moving average crossovers är förmodligen de vanligaste signalerna och är som de minst tillförlitliga. Om de inte används tillsammans med andra tekniska analysverktyg kan dessa övergångar leda till whipsaws och många falska signaler. Flyttande genomsnittliga övergångar används ibland för att bekräfta en positiv divergens. Andra låg eller högre låg av en positiv divergens kan betraktas som giltig när den följs av en hausseig glidande genomsnittlig crossover. Sometimes är det klokt att tillämpa ett prisfilter på den glidande genomsnittliga crossover för att säkerställa att den kommer att hålla ett exempel på en prisfilter skulle vara att köpa om MACD bryter över 9-dagars EMA och förblir över i tre dagar. Köpsignalen skulle då börja i slutet av t Han tredje dag. Bullish Centerline Crossover. En bullish centerline crossover sker när MACD rör sig över nolllinjen och till positivt territorium. Detta är en tydlig indikation på att momentum har ändrats från negativt till positivt eller från bearish till bullish. Efter en positiv divergens och haussejande rörelse Genomsnittlig crossover kan mittlinjeövergången fungera som en bekräftelsessignal Av de tre signalerna är rörlig genomsnittlig crossover troligen den näst vanligaste signalen. Användning av en kombination av signaler. Även om vissa handlare kan använda endast en av ovanstående signaler för att bilda ett köp Eller en säljsignal, med en kombination kan generera mer robusta signaler. I Halliburton-exemplet var alla tre hausseiska signalerna närvarande och beståndet fortsatte ytterligare 20. Aktien bildade en lägre låg i slutet av februari, men MACD bildade en högre låg, därmed skapade en potentiell positiv divergens MACD och bildade sedan en haussead crossover genom att flytta över sin 9-dagars EMA och slutligen handlades MACD över noll för att bilda en bullis h centerline crossover Vid tiden för den bullish bullish linjen crossing var börsen handlas på 32 1 4 och gick över 40 strax efter det I augusti varför börsen handlas över 50.Bearish Signals. MACD genererar baisse signaler från tre huvudkällor Dessa signaler är Spegelreflexioner av de hausseyska signalerna. Negativ divergens. Varje flyttande genomsnittlig crossover. Bearish centerline crossover. Negative Divergence. A negativa divergensformer när säkerheten förflyttas eller flyttas sidled och MACD avtar Den negativa divergensen i MACD kan ha formen av antingen en lägre hög eller en rak nedgång Negativa skillnader är förmodligen de minst vanliga av de tre signalerna, men är vanligtvis de mest tillförlitliga och kan varna för en övergående topp. FDX-diagrammet visar en negativ divergens när MACD bildades en lägre hög i maj och beståndet bildade en högre hög samtidigt. Detta var en ganska blatant negativ divergens och signalerade att momentum saktade. Några dagar senare bröt lageret upp Slutlinjen och MACD-formatet är lägre. Det finns två möjliga medel för att bekräfta en negativ divergens. För det första kan indikatorn bilda en lägre låg. Detta är traditionell topp-och-genom-analys som appliceras på en indikator Med den lägre höga och efterföljande nedre låga, Den uppåtgående trenden för MACD har ändrats från hausse till bearish. För det andra har en bearish moving average crossover, som förklaras nedan, fungera för att bekräfta en negativ divergens. Så länge MACD handlar över sin 9-dagars EMA eller triggerlinje, har den inte nedtryckt och den lägre höga är svår att bekräfta när MACD bryter under sin 9-dagars EMA, signalerar den att den kortsiktiga trenden för indikatorn är försvagad och en möjlig mellanliggande topp har bildats. Signalen för MACD är den glidande genomsnittliga crossoveren. En bearish moving average crossover uppträder när MACD sjunker under dess 9-dagars EMA. Dessa signaler är inte de vanligaste, men de producerar också de mest falska signalerna. överskott ska bekräftas med andra signaler för att undvika whipsaws och falska avläsningar. Ibland kan ett lager vara starkt och MACD kommer att ligga över dess utlösningslinje under en långvarig tidsperiod. I detta fall är det osannolikt att en negativ divergens kommer att utvecklas En annan signal behövs för att identifiera en potentiell förändring i momentum Detta var fallet med MRK i februari och mars Aktien avancerade i en stark trend och MACD var kvar över sin 9-dagars EMA i 7 veckor När en bearish moving average crossover uppstod, det signalerade att uppåtgående momentum saktade Denna upptagande momentum borde ha fungerat som en varning för att övervaka den tekniska situationen för ytterligare ledtrådar av svaghet Svaghet bekräftades snart när beståndet bröt sin uppåtgående linje och MACD fortsatte sin nedgång och flyttade under noll. . En bearish centerline crossover uppträder när MACD rör sig under noll och till negativt territorium Detta är en tydlig indikation på att fart har förändrats från positiv E till negativ eller från hausse till bearish. Mittpunktsövergången kan fungera som en oberoende signal eller bekräfta en tidigare signal, såsom en glidande genomsnittsövergång eller negativ divergens. När MACD passerar till negativt territorium, momentum, åtminstone på kort sikt, har Vände sig bearish. Betydelsen av mittlinjeövergången kommer också att bero på tidigare MACD-rörelser. Om MACD är positiv i många veckor, börjar trenden ner och sedan går över till negativt territorium skulle det anses vara baisse. Om MACD har varit negativ För några månader, bryter över noll och sedan tillbaka nedan kan det ses som mer av en korrigering För att bedöma betydelsen av en mittlinjeövergång kan traditionell teknisk analys tillämpas för att se om det har förändrats i trend, högre hög eller lägre. UIS-diagrammet visar en bearish centerline crossover som föregår en 25 droppe i aktien som inträffar strax utanför den högra kanten av diagrammet. Även om det fanns lite tid att agera När denna signal kom fram var det andra varningsskyltar strax före den dramatiska droppen. Efter droppen till trendlinjen stöddes en baisse glidande genomsnittlig korsning. När beståndet återhämtade sig från droppen, bröt MACD inte ens över triglyceringslinjen, vilket indikerar Svag uppåtriktade momentum. Toppen av reaktionsraktionen var markerad av en blåstjärningsstearinljussticksljus och en lucka ned på ökad volym röda pilar. Efter avståndet var den blå trendlinjen som sträckte sig upp från och med april 99 bruten. Förutom att den ovan nämnda signalen uppstod den bearish centerline crossover efter att MACD hade varit över noll i nästan två månader. Sedan 20-september hade MACD försämrats och momentum saktade. Pause under noll verkade som det sista strået av en lång försvagning processbining Signals. As med bullish MACD-signaler kan baisse-signaler kombineras för att skapa mer robusta signaler. I de flesta fall faller bestånden snabbare än de stiger. Det var definitivt fallet med UIS och endast två bearish MACD-signaler w när det gäller dynamiska indikatorer som MACD kan teknisk analys ibland ge ledtrådar till övergående svaghet. Det kan vara omöjligt att förutsäga längden och varaktigheten av nedgången. Att kunna upptäcka svaghet kan göra det möjligt för handlare att ta en mer defensiv position. Intel sjönk från över 36 till under 28 på några månader. Det verkar dock som smarta pengar började distribuera beståndet före den faktiska nedgången. Titta på den tekniska bilden, vi kan upptäcka bevis på denna fördelning och en allvarlig förlust av momentum. I december, En negativ divergens som bildades i MACD. Chaikin Money Flow blev negativ den 21 december. Också i december uppstod en bearish moving average crossover i MACD black arrow. Trenden linje som sträcker sig från oktober bröts den 20 december. En bearish centerline crossover inträffade i MACD den 10 februari gröna pilen. Den 15 februari var stöd vid 31 1 2 kränkt röda pilen. För de som väntar på en återhämtning i aktien fortsätter den fortsatta nedgången i momentum sugg Ansåg att försäljningspressen ökade och att inte minska efterföljaren är 20 20 men med noggrann studie av tidigare situationer kan vi lära oss att bättre läsa dagens och förbereda framtiden. MACD-fördelar. En av de främsta fördelarna med MACD Är att den innehåller aspekter av både momentum och trend i en indikator Som en trendföljande indikator kommer det inte att gå fel i mycket lång tid. Användningen av glidande medelvärden säkerställer att indikatorn så småningom kommer att följa rörelserna för den underliggande säkerheten Genom att använda exponentiell rörelse medelvärden, i motsats till enkla glidande medelvärden har en del av fördröjningen tagits bort. Som en momentindikator har MACD förmågan att förskjuta rörelser i den underliggande säkerheten. MACD-avvikelser kan vara nyckelfaktorer för att förutsäga en trendförändring. En negativ divergenssignal som hausseffekten sjunker och det kan vara en potentiell förändring i trenden från hausse till bearish. Detta kan fungera som en varning för handlare att ta några vinster i långa positioner, eller f eller aggressiva handlare att överväga att initiera en kort position. MACD kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. MACD representerar konvergens och divergens av två glidande medelvärden. Standardinställningen för MACD är skillnaden mellan EMA 12 och 26-perioden. kombinationen av glidande medelvärden kan användas Den uppsättning glidande medelvärden som används i MACD kan skräddarsys för varje enskild säkerhet För veckovisa diagram kan en snabbare uppsättning glidande medelvärden vara lämpliga För flyktiga bestånd kan det behöva långsammare glidmedel för att underlätta data Oavsett vilka egenskaperna hos den underliggande säkerheten kan varje individ ställa in MACD för att passa hans eller hennes egen handelsstil, mål och risk tolerans. Många av de fördelaktiga aspekterna av MACD kan också vara en nackdel Flyttande medelvärden, om de är enkla , exponentiella eller viktade, fördröjande indikatorer Även om MACD representerar skillnaden mellan två glidande medelvärden, kan det fortfarande finnas någon lagring i indikatorn itsel f Det är mer troligt att det är fallet med veckotabeller än dagliga diagram. En lösning på detta problem är användningen av MACD-histogrammet. MACD är inte särskilt bra för att identifiera överköpta och överlämnade nivåer Även om det är möjligt att identifiera nivåer som historiskt sett representerar överköpta och överlämnade nivåer har MACD inga övre eller nedre gränser för att binda sin rörelse. MACD kan fortsätta att överskridas bortom historiska ytterligheter. MACD beräknar den absoluta skillnaden mellan två glidande medelvärden och inte procentskillnaden MACD beräknas genom subtrahering av ett glidande medelvärde Från den andra Eftersom en säkerhet ökar i pris är skillnaden både positivt och negativt mellan de två glidande medelvärdena avsedda att växa. Detta gör det svårt att jämföra MACD-nivåer över en lång tidsperiod, särskilt för bestånd som har exponerats expansiellt. AMZN Diagrammet visar det svåra att jämföra MACD-nivåer under en lång tidsperiod Innan 1999 är AMZN s MACD knappt r ecognizable och verkar handla nära nolllinjen MACD var faktiskt ganska volatilt vid den tiden men denna volatilitet har dvärgts sedan aktien steg från under 20 till nästan 100. Ett alternativ är att använda Price Oscillator som finner procentuell skillnad mellan två glidande medelvärden. 12 dagars EMA-26 dag EMA 26 dag EMA. 20 - 18 18 11 eller 11. Den resulterande procentskillnaden kan jämföras över en längre tid. På AMZN-diagrammet kan vi se att prisoscillatorn ger bättre medel för en långsiktig jämförelse. På kort sikt kan MACD och Pris Oscillatorn är i grunden densamma. Formen på linjerna, skillnaderna, glidande medelvärdesövergångar och mittlinjeövergångar för MACD och prisoscillatorn är praktiskt taget identiska. Fördelar och nackdelar med MACD. Eftersom Gerald Appel utvecklat MACD har det funnits hundratals Nya indikatorer introducerad i teknisk analys Medan många indikatorer har kommit och gått, är MACD en oscillator som har stått tidstestet. Konceptet bakom användningen är enkelt och konstruktionen enkelt, men det är fortfarande en av de mest tillförlitliga indikatorerna. Effektiviteten hos MACD kommer att variera för olika värdepapper och marknader. Längden på de glidande medelvärdena kan anpassas för bättre passform till en viss säkerhet eller marknad. Som med alla indikatorer MACD är inte ofelbar och bör användas tillsammans med andra tekniska analysverktyg. 1986 utvecklade Thomas Aspray MACD-Histogram Några av hans fynd presenterades i en serie artiklar för teknisk analys av lager och råvaror. Aspray noterade att MACD ibland kunde fördröja Viktiga rörelser i en säkerhet, speciellt när den tillämpas på veckovisa diagram. Han experimenterade först genom att ändra de glidande medelvärdena och fann att kortare glidmedel ökade signalerna. Men han letade efter ett sätt att förutse MACD-övergångar. En av de svar han kom med MACD-Histogram. Definition and Construction. MACD-Histogrammet representerar skillnaden mellan MACD och MACD 9-dagars EMA, som även kan kallas signal eller triggerlinje. Skillnaden är presenterad som Ett histogram, vilket gör att centrumlinjeövergångar och avvikelser lätt kan identifieras. En mittlinjeövergång för MACD-histogrammet är samma som ett glidande medelvärde För MACD Om du kommer att återkalla sker en glidande genomsnittlig övergång när MACD flyttar över eller under signallinjen. Om värdet av MACD är större än värdet på dess 9-dagars EMA, kommer värdet på MACD-histogrammet att vara positivt Omvänt, om värdet av MACD är mindre än dess 9-dagars EMA, kommer värdet på MACD-histogrammet att vara negativt. Vidare ökar eller minskar gapet mellan MACD och dess 9-dagars EMA kommer att återspeglas i MACD - Histogram Skarpa ökningar i MACD-histogrammet indikerar att MACD stiger snabbare än dess 9-dagars EMA och hausseffekten stärks. Skarpa nedgångar i MACD-histogrammet indikerar att MACD faller snabbare än dess 9-dagars EMA och bearish momentum ökar. I diagrammet ovan kan vi se att MACD-Histogramrörelser är relativt oberoende av själva MACD. Ibland ökar MACD medan MACD-Histogramet faller. Vid andra tillfällen faller MACD medan MACD-Histogram stiger. MACD-Histogram reflekterar inte Det absoluta värdet av MACD, men snarare värdet av MACD i förhållande till dess 9-dagars EMA. Vanligtvis, men inte alltid, förekommer ett drag i MACD med motsvarande divergens i MACD-Histogram. Den första punkten visar en skarp positiv divergens i MACD-Histogram som föregick en hausseig glidande genomsnittlig crossover. On den andra punkten fortsatte MACD till nya höjder, men MACD-Histogram bildade två lika höga Även om inte en läroboks positiv divergens, lyckades lika höga inte bekräfta styrkan ses i MACD. En positiv divergens bildades när MACD - Histogram bildade en högre låg och MACD fortsatt lägre. En negativ divergens bildades när MACD-Histogram bildade en lägre hög och MACD fortsatte högre. Thomas Aspray konstruerade MACD-Histogrammet som ett verktyg för att förutse en glidande genomsnittlig crossover i MACD Skillnader mellan MACD och MACD-Histogrammet är det viktigaste verktyget som används för att förutse rörliga genomsnittsövergångar. En positiv divergens i MACD-histogrammet indikerar att MACD stärker och kan ligga på gränsen till en hausseamig movi Ng genomsnittlig crossover En negativ divergens i MACD-histogrammet indikerar att MACD är försvagning och kan verka för att förskjuta en baissehastig genomsnittlig crossover i MACD. I sin bok säger teknisk analys av finansmarknaderna John Murphy att MACD-histogramet är bäst För att identifiera perioder då gapet mellan MACD och dess 9-dagars EMA antingen breddas eller krympas. Bredvid talar en förstorande lucka förstärkande momentum och ett krympningsgap indikerar försvagningshastighet. Vanligtvis kommer en förändring i MACD-histogrammet före alla ändringar i MACD. Huvudsignalen som genereras av MACD-Histogrammet är en divergens följd av ett glidande medelvärde. En bullish signal genereras när en positiv divergens bildas och det finns en hausseartad mittlinjeövergång. En baisseignal genereras när det föreligger en negativ divergens och en baisse-centrumlinje Crossover Tänk på att en mittlinjeöverföring för MACD-histogrammet representerar en glidande genomsnittlig crossover för MACD. Divergences ca n tar många former och varierande grader Generellt sett har två typer av skillnader identifierats den snedställda divergensen och topptrogdivergensen. En sned divergens bildas när det finns en kontinuerlig och relativt jämn rörelse i en riktning upp eller ner för att bilda divergensen Släta avvikelser täcker vanligtvis en kortare tidsram än avvikelser som bildas med två toppar eller två tråg. En sned divergens kan innehålla några små knöltoppar eller tråg längs vägen. Tekniska analysvärlden är inte perfekt och det finns undantag från de flesta regler och hybrider för många signaler. En topp-tågdivergens uppträder när åtminstone två toppar eller två tråg utvecklas i en riktning för att bilda divergensen A-serie med två eller flera stigande trågor. Högre nedgångar kan bilda en positiv divergens och en serie med två eller flera nedåtgående toppar Kan bilda en negativ divergens Spårvågsavvikelser brukar täcka en längre tidsram än snedställda avvikelser På ett dagligt diagram är en toppdrogdivergens kan täcka en tidsram så kort som två veckor eller så länge som flera månader. Sammantaget är ju längre och skarpare avvikelsen desto bättre kommer någon signal att bli. Korta och grunda skillnader kan leda till falska signaler och piskar. Dessutom skulle det Framgår att topptrogdivergenserna är lite mer tillförlitliga än snedställda skillnader. Spetsdivergenser tenderar att vara skarpare och täcka en längre tidsram än snedställda skillnader. MACD-histogramfördelar. Huvuddelen av MACD-histogrammet är dess förmåga att förutse MACD-signaler Skillnader uppträder vanligtvis i MACD-Histogrammet före MACD-rörliga genomsnittliga övergångar. Beväpnad med denna kunskap kan handlare och investerare bättre förbereda sig för potentiella trendförändringar. MACD-Histogram kan tillämpas på dagliga, veckovisa eller månatliga diagram. Obs! Det kan kräva lite tinkering med antalet perioder som används för att bilda de ursprungliga MACD-korten eller snabbare rörliga medelvärden kan krävas för vecko - och månadsdiagram. Användning av veckovisa diagram, den breda undervisningen När en bred trend har bestämts kan dagliga tabeller användas för att komma in och utgå strategier. I teknisk analys av finansmarknaderna John Murphy förespråkar denna typ av tvåstegsinriktning för att investera för att Undvik att göra affärer mot den stora trenden Det veckovisa MACD-histogrammet kan användas för att generera en långsiktig signal för att fastställa den omsättningsbara trenden. Endast kortfristiga signaler som överensstämmer med den stora trenden skulle övervägas. Om den långsiktiga trenden var hausse, skulle endast negativa skillnader med baissea centrumlinjeövergångar anses vara giltiga för MACD-histogrammet Om den långsiktiga trenden var baisse, skulle endast positiva avvikelser med hausseartade mittlinjeövergångar anses vara giltiga. På IBMs veckovisa diagram, MACD-histogrammet genererade fyra signaler Innan varje glidande medelövergång i MACD, en motsvarande divergens som bildas i MACD-histogrammet För att göra justeringar för det veckovisa diagrammet, flyttar den flytta avera ges har förkortats till 6 och 12 Denna MACD bildas genom att subtrahera 6 veckors EMA från 12 veckors EMA En 6 veckors EMA har använts som utlösare. MACD-histogrammet beräknas genom att skillnaden mellan MACD 6 12 Och den 6-dagars EMA av MACD 6 12. Den första signalen var en baisse glidande genomsnittlig crossover i jan-99 Från dess topp i slutet av november 98 bildade MACD-histogrammet en negativ divergens som föregick den bearish moving average crossover i MACD . Den andra signalen var en hausseig glidande genomsnittlig korsning i april. Från dess låga mitten av februari bildade MACD-histogrammet en positiv divergens som föregick den hausseiska glidande genomsnittliga korsningen i MACD. Den tredje signalen var en baisse glidande genomsnittlig korsning i slutet av juli Från majstoppet bildade MACD-histogrammet en negativ divergens som föregick en bearish rörlig genomsnittlig crossover i MACD. Den slutliga signalen var en hausseig glidande genomsnittlig crossover, som föregicks av en liten positiv divergens i MACD-Histogram. Den tredje signalen wa S baserat på toppdrogdivergens Två lätt identifierbara och efter varandra följande nedre toppar bildade för att skapa divergensen. Topparna och trågen på de tidigare skillnaderna, fastän de är identifierbara, sticker inte ut så mycket. MACD-Histogram-nackdelar. MACD-histogrammet är en indicator of an indicator or a derivative of a derivative MACD is the first derivative of the price action of a security and the MACD-Histogram is the second derivative of the price action of a security As the second derivative, the MACD-Histogram is further removed from the actual price action of the underlying security The further removed an indicator is from the underlying price action, the greater the chances of false signals Keep in mind that this is an indicator of an indicator MACD-Histogram should not be compared directly with the price action of the underlying security. Because MACD-Histogram was designed to anticipate MACD signals, there may be a temptation to jump the gun The MACD-Histogram should be used in co njunction with other aspects of technical analysis This will help to alleviate the temptation for early entry Another means to guard against early entry is to combine weekly signals with daily signals There will of course be more daily signals than weekly signals However, by using only the daily signals that agree with the weekly signals, there will be fewer daily signals to act on By acting only on those daily signals that are in agreement with the weekly signals, you are also assured of trading with the longer trend and not against it. Be careful of small and shallow divergences While these may sometimes lead to good signals, they are also more apt to create false signals One method to avoid small divergences is to look for larger divergences with two or more readily identifiable peaks or troughs Compare the peaks and troughs from past action to determine significance Only peaks and troughs that appear to be significant should warrant attention. MACD and SharpCharts2.Using SharpCharts2 , MACD can be set as an indicator above or below a security s price plot Once the indicator is chosen from the drop down list, the three boxes to the right are used to adjust the settings The default setting is 12,26,9 , which automatically appears The default would use a 12-day EMA and 26-day EMA to calculate MACD and a 9-day EMA of MACD as the signal trigger line MACD appears as the thick solid line and the signal trigger line as the thinner and smoother line Typically, MACD crosses above and below its signal line as it fluctuates around the zero line. The histogram is the MACD-Histogram, which measures the difference between MACD and its signal trigger line Simply charting the MACD indicator will also create a MACD histogram as an overlay, or you can chart the histogram separately by selecting it from the drop-down menu The scale shows the range of values for MACD Stocks with low prices e g between 10 and 20 will have a smaller MACD range and stocks with high prices e g above 100 wil l have a higher MACD range. Click here to see a live example of MACD.
Comments
Post a Comment